Análisis en cadena: BTC Drop liquida USD 165 millones en posiciones largas

En el análisis en cadena de hoy, BeInCrypto analiza el indicador de liquidaciones largas y cortas en Bitcoin futuros. Ante los grandes movimientos en el precio de BTC en los últimos días, tanto los alcistas como los bajistas han perdido fondos.

Primero, una vela envolvente alcista el 4 de mayo desencadenó la liquidación de $45.5 millones en posiciones cortas. Pero al día siguiente, una vela envolvente bajista aún más grande liquidó posiciones largas de hasta $ 165 millones. De cara a la acción del precio a lo largo de 2022, Bitcoin está en una clara tendencia lateral.

Análisis del movimiento de precios de BTC

Desde principios de 2022, Bitcoin ha tenido una tendencia lateral, que algunos analistas llaman mercado cangrejo. BTC alcanzó un mínimo de $32,933 24 el 48,280 de enero y un máximo de $28 15,000 el 46.5 de marzo. Por lo tanto, el rango de cotización es de aproximadamente $XNUMX XNUMX, o XNUMX % medido de abajo hacia arriba.

Desde el pico de un año, ha habido una caída de varias semanas que ha llevado el precio de BTC a su nivel actual cerca de $36,000 25.5, o -35,000 %. Vale la pena mencionar que Bitcoin no ha cerrado una vela diaria por debajo del importante nivel de soporte de $2022 en XNUMX.

Los últimos 3 días han estado llenos de movimientos violentos de BTC tanto hacia arriba como hacia abajo. El 4 de mayo, Bitcoin generó una vela envolvente alcista con una magnitud superior al 5% (flecha verde). Aunque por lo general, una vela de este tipo es una señal de continuación de un movimiento alcista, se produjo un fuerte descenso un día después.

El 5 de mayo, Bitcoin formó un gran vela envolvente bajista del 7.9% (flecha roja). La caída no solo anuló por completo los aumentos del día anterior, sino que también condujo a la pérdida de una línea de soporte ascendente (amarilla). Estuvo en su lugar desde el mínimo anual del 24 de enero.

Liquidaciones largas

En un entorno de mercado de Bitcoin tan volátil, recientemente hemos visto grandes liquidaciones de contratos de futuros. Sin embargo, debido al mayor movimiento a la baja, los operadores en posiciones largas han sufrido la mayor parte de las pérdidas.

Según datos de CoinGlass, la liquidación total de posiciones largas el 5 de mayo fue de casi $165 millones. Este es el valor más alto desde el 21 de enero, cuando BTC generó más del 10% de vela bajista con el mayor volumen de negociación este año.

También alto, aunque ligeramente más bajo que el anterior, las lecturas son proporcionadas por un gráfico de Glassnode. Según este proveedor de datos en cadena, el total de liquidaciones largas de contratos de futuros de Bitcoin fue de casi USD 127 millones el día del declive. La diferencia en estos valores probablemente se deba a la diferente gama de intercambios que tienen en cuenta las dos firmas analistas.

Liquidaciones cortas

A pesar de la liquidación récord de posiciones largas, los operadores que apuestan por las disminuciones tampoco evitaron pérdidas sustanciales recientemente. La razón, por supuesto, fue la vela envolvente alcista del 4 de mayo.

Según datos de CoinGlass, ese día se registraron liquidaciones cortas en el nivel de $45.5 millones. Por otro lado, según Glassnode, las liquidaciones cortas ascendieron a $25 millones. Vale la pena mencionar que los comerciantes que apostaron a las caídas sufrieron pérdidas más grandes por última vez el 25 de abril, cuando BTC superó los $ 40,000.

mercado de cangrejos

Hay otro indicador interesante que muestra bien cuánto se parece la situación actual a un mercado de cangrejo lateral. Es el llamado Dominio de Liquidaciones Largas de Futuros.

Este indicador mide el porcentaje de liquidaciones largas, es decir, liquidaciones largas / (liquidaciones largas + liquidaciones cortas). Un nivel del 50% significa que se produjo el mismo número de liquidaciones largas y cortas. Los valores por encima del 50 % significan que se liquidaron más posiciones largas, y los valores por debajo del 50 % significan que se liquidaron más posiciones cortas.

Mirando el gráfico de este indicador durante el último mes, podemos ver que se comporta casi como un oscilador perfecto. Esto significa que ambos lados, alcistas y bajistas, pierden sistemáticamente. Este es un signo típico de una tendencia lateral.

Una encuesta interesante fue realizada en Twitter por un conocido analista en cadena. @TXMCtrades, que trabaja con Glassnode a diario. El 5 de mayo, hizo una pregunta a sus seguidores sobre el sentimiento durante los próximos 12 meses con respecto a los activos de riesgo.

Una ligera mayoría indicó un mercado de cangrejos (38.3%), por delante de un mercado alcista (37.1%) y un mercado bajista (24.6%). La encuesta fue estadísticamente válida con 1915 encuestados.

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