Toma rápida
- El sesgo es la riqueza relativa de las opciones de venta frente a las opciones de compra, expresada en términos de volatilidad implícita (IV). Para opciones con un vencimiento específico, 25 Delta Skew se refiere a puts con un delta de -25% y call con un delta de 25% para demostrar esta diferencia en la percepción del mercado de la volatilidad implícita.
- El sesgo 1D de 25 mes de Bitcoin sugiere una "prima de venta"; la demanda de opciones de venta aumenta a medida que los inversores buscan cobertura a la baja.
- Sin embargo, a lo largo de toda la curva, la posición general de los ratios put-to-call en el mercado de opciones está sesgada al alza.
- Este ha sido un indicador alcista este año.
Un desglose de la curva
- 1 Semana: -0.496%
- 1 Mes: -0.293%
- 3 Meses: -0.212%
- 6 Meses: -3.156%
La publicación Bitcoin 1-month 25D Skew sugiere que apareció primero un "Put Premium" en CryptoSlate.
Fuente: https://cryptoslate.com/insights/bitcoin-1-month-25d-skew-suggests-a-put-premium/