Puntos de pivote en Ethereum – The Cryptonomist

¿Funcionan los Pivot Points en criptomonedas? Este artículo intentará responder a esta pregunta definiendo reglas precisas y creando un sistema de comercio que se utilizará en Ethereum.

Pivot Points: qué son y cómo se pueden usar en Ethereum

Puntos de pivote han sido utilizados por muchos comerciantes de todo el mundo, incluso desde que los mercados todavía estaban siendo "gritados". Era un comerciante de piso llamado Neil Weintraub quien los inventó y usó por primera vez. Representan la unión de varias fórmulas matemáticas que identifican varios niveles de precios. En concreto, están formados por:

• PivotPoint = promedio simple entre los precios del máximo de ayer, el mínimo de ayer y el cierre de ayer. ((highd1+lowd1+closed1)/3) (línea roja)
• Soporte 1 (S1) = 2*PivotPoint-highd1 (línea azul)
• Resistencia 1 (R1) = 2*PivotPoint-lowd1 (línea azul)
• Soporte 2 (S2) = PivotPoint – (highd1-lowd1) (línea amarilla)
• Resistencia 2 (R2) = PivotPoint + (highd1-lowd1) (línea fucsia)

Para identificar mejor estos niveles y su comportamiento en el tiempo, consulte la Figura 1, donde se muestran gráficamente los niveles de precios identificados por las fórmulas y los colores descritos anteriormente. 

Los términos "highd1" y "lowd1" representan lo alto y lo bajo del día anterior, respectivamente.

Vale la pena señalar que los niveles se calculan solo una vez al día, esto se debe a que todos los datos que se alimentan al indicador se refieren a los niveles del día anterior, por lo tanto, a la sesión que ya finalizó. Por lo tanto, seguirán siendo los mismos durante la próxima sesión.

Los Pivot Points en el imaginario colectivo se utilizan como niveles de inversión, pero como veremos a continuación del artículo, este puntero se puede utilizar con éxito también con lógicas más tradicionales, como el “seguimiento de tendencias”.

Luego procedemos con la aplicación de uno de los usos clásicos de los Pivot Points: seguimiento de tendencia en el nivel R1 (por mucho tiempo). La estrategia que se está desarrollando en Ethereum sólo hará entradas largas. Más específicamente, compraremos con Órdenes de “stop” en la resistencia R1 nivel. Un ejemplo del patrón en cuestión se puede ver en la Figura 2.

Llegados a este punto, solo queda realizar pruebas que puedan confirmar si estos niveles también funcionan en mercados como el de las criptomonedas, que siempre se han negociado 100% de forma electrónica y nunca se han visto transacciones realizadas a través de intercambios físicos. Algo que, para mucha gente, hace 20 años hubiera sido difícil de creer.

Cómo hacer las pruebas en Ethereum

La estrategia se creó para funcionar en Ethereum, la segunda criptografía más capitalizada del mundo y una cadena de bloques de gran éxito. Cientos de plataformas, intercambios criptográficos y muchas otras aplicaciones digitales ahora se basan en esta cadena de bloques para validar sus transacciones y usuarios. 

Usaremos barras de amplitud de 30 minutos. Las compras se realizarán cuando se supere el umbral de resistencia (R1), después de lo cual se cerrarán las posiciones al final de la sesión. Una estrategia 'intradía' abrirá y cerrará sus posiciones en 24 horas como máximo. 

Solo se realizarán pedidos a partir de las 4 AM. Horario de intercambio (Greenwich Time) hasta las 11:XNUMX horas, una hora antes de finalizar la sesión. Esto es un fin hipotético de la sesión, ya que los precios de las criptomonedas están abiertos las 24 horas del día y no siguen ninguna regla de vacaciones. 

En cualquier caso, los niveles de entrada se computarán entre las 00:00 y las 24:00 horas.

También se incluye en la estrategia un condición de salida de stop-loss, que se fija en un 2.5 % sobre el valor medio de la posición, que se fijará en 10,000 $. De esta forma, no se aceptarán pérdidas mayores a $250 (10000*2.5/100).

La figura 4 muestra la línea de equidad generada por el sistema que se acaba de describir con Binance datos, a agosto de 2017. En este período de tiempo, hemos pasado por fases de mercado con una volatilidad muy alta, casi extrema, verdaderamente no para corazones débiles. Ejemplos son los años entre 2017 y 2018, o 2021 y 2022.

Esta criptomoneda, aunque en una forma más suave que otras altcoins, experimentó reducciones y retornos estratosféricos, todo en el espacio de unos pocos meses. Una especie de montaña rusa extrema, de esas que solo disfrutan los más valientes (o los más temerarios). 

Por el contrario, se puede ver que la estrategia habría producido resultados mucho más cómodos. ¡Probablemente no habría creado comerciantes millonarios! Sin embargo, vale la pena señalar que actualmente no existe ninguna forma de reinversión de ganancias dentro del cálculo de ETH que se comprará, y tal vez la introducción de esto vería algo más parecido al llamado 'buy&hold' (Figura 3).

Los resultados de la estrategia Pivot Points aplicada al criptomercado

Resultados muy positivos, visibles en la línea de equidad resultante en la figura 4, que son un buen augurio para las posibilidades de usar Pivot Points en otras criptomonedas también. 

Seguimiento de tendencias, como método de acercamiento cripto, sigue demostrando ser uno de los más efectivos. De hecho, el gatillo calculado sobre el punto pivote de la resistencia R1 ha sido capaz de proporcionar excelentes puntos de partida para entradas largas.

De ahí la invitación a ser siempre curiosos en la búsqueda de nuevas formas de invertir y operar en los mercados financieros. No siempre se podrá llegar a buenos resultados, pero el camino que lleva a estas conclusiones en cualquier caso enriquecerá el bagaje técnico del trader que lo siga.

¡Felices Operaciones!